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分级基金套利风险分级基金套利有风险吗-【资讯】

发布时间:2021-07-30 04:34:16 阅读: 来源:扫雪板厂家

在金融行业中,存在一种通过差价获取预期年化收益的方式“套利”,只需懂得套利规则及操作技巧即可快速获取预期年化收益,当然,也存在一定风险,那分级基金套利风险是什么?

分级基金套利的必备条件:

(1)母基金有实际交易。如果母基金不能进行交易,也就谈不上套利了。一般来说,债券分级基金的母基金不能交易的居多。

(2)A、B份额都上市交易。有些分级基金的A份额不上市交易,所以即使B份额涨得再好也不能套利。

(3)有约定的配对转换机制。比如某只基金在招募说明书里已经约定AB份额的比例始终是1:1,且支持按照此比例进行母基金的合并和拆分。

分级基金套利风险:

从套利开始到结束要经过3-4个工作日,在这期间母基金的净值和价格可能会发生巨大的变化,原来有利可图的套利行为可能会演变为亏损。

折价套利:当母基金价格<母基金净值时,你可以低价买入A、B份额,然后申请合并为母基金后再高价赎回。

溢价套利:当母基金价格>母基金净值时,你可以低价申购母基金,然后申请拆分为A、B份额后再高价卖出。

由于T+1的交易限制,一个完整的套利行为需要3-4个工作日才能完成。那么,在这期间哪个因素发生了剧烈变动,都会直接影响套利的利润。

套利中容易被忽视的事情:

(1)计算套利的成本。成本主要包括两方面:AB份额的买卖和母基金的申赎。从成本角度看,只有折溢价率高于2%才能进行套利。

(2)申购母基金时一定要在股票软件的“股票”菜单下进行。如果是在“基金”菜单下申购的话相当于场外购买,需要转托管到场内才能进行拆分,这样一般需要T+5个工作日。

分级基金如何套利?先看风险再看预期年化收益

(3)母基金的合并拆分在股票软件的“股票”菜单下面。

有很多财迷问如何进行母基金的合并和拆分,请看下图,在股票软件里就可以操作了。

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